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[单项选择]证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（）。
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价公平
D. 价格无法判断
[单项选择]假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为（）。
A. 15 %
B. 12 %
C. 10 %
D. 7 %
[单项选择]萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格（）。
A. 高估
B. 低估
C. 合理
D. 无法判断
[单项选择]某股票贝塔值为1.5．无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格（）。
A. 高估
B. 低估
C. 合理
D. 无法判断
[单项选择]假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为( )。
A. 10.2%
B. 11.5%
C. 12.8%
D. 13.4%
[单项选择]假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市场资产组合的收益率为( )。
A. 12%
B. 14%
C. 15%
D. 16%
[单项选择]某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率为8%，其詹森指数为( )。
A. 2%
B. 2.2%
C. 3%
D. 3.3%
[单项选择]如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。
表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值
A. 资产组合
B. 期望收益率
C. 贝塔值
D. X
E. 16%
F. 1.00
G. Y
H. 12%
I. 0.25
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。
A. 0.4
B. 1.00
C. 0.6
D. 0.2
[单项选择]已知某股票的贝塔值为1.15,市场组合的年预期收益率为18％，年无风险利率为6％，则该股票的要求回报率是（）
A. 21.6％
B. 24.0％
C. 19.8％
D. 20.6％
[单项选择]考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为( )。
A. Ⅰ、Ⅰ
B. Ⅰ、Ⅱ
C. Ⅱ、Ⅰ
D. Ⅱ、Ⅱ
[单项选择]在利用过去的股票市场收益率和一个公司的股票收益率进行回归分析计算贝塔值时，则（）。
A. 如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度
B. 如果公司风险特征无重大变化时，可以采用较短的预测期长度
C. 预测期长度越长越能正确估计股票的平均风险
D. 股票收益尽可能建立在每天的基础上
[单项选择]考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。
A. 2%
B. 3%
C. 4%
D. 7.75%
[单项选择]现有两个投资者的业绩：小王的平均收益率为19%，而小张的平均收益率为16%。但是前者的贝塔值为1.5，后者的贝塔值为1。如果国库券利率为6%，这一期间市场收益率为14%，则两者的超常收益分别为( )。
A. 0.8%；2%
B. 1%；1.5%
C. 0.8%；1.5%
D. 1%；2%
[单项选择]考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为( )。
A. 3.6%
B. 6.0%
C. 7.26%
D. 10.1%
