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[单项选择]零贝塔系数的投资组合的预期收益率是( )。
A. 市场收益率
B. 零收益率
C. 负收益率
D. 无风险收益率
[单项选择]假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是( )。
A. 7.2%
B. 8.4%
C. 9.7%
D. 10.8%
[单项选择]如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为( )。
A. 0%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为( )。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 3
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为：( )。
A. (A) 2%
B. (B) 4%
C. (C) 6%
D. (D) 8%
[单项选择]如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为( )。
A. 10%
B. 16%
C. 12%
D. 18%
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：( )。
A. (A) 1
B. (B) 1.5
C. (C) 2
D. (D) 2.5
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为：( )。
A. (A) 10%
B. (B) 12%
C. (C) 16%
D. (D) 18%
