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[单项选择]证券市场线的方程中，通常称( )为风险溢价。
A. rF
B. βP
C. [E(rM)-rF]
D. [E(rM)-rF] βP
[单项选择]资本市场线的方程中，通常称( )为风险溢价。
A. rF
B. σM
[单项选择]证券市场线方程表明（）。
A. 证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系
B. 有效组合期望收益率与其标准差有线性关系
C. 有效组合期望收益率与其方差有线性关系
D. 有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
[单项选择]( )以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. Jensen(詹森)指数
B. Treyor(特雷诺)指数
C. Sharpe(夏普)指数
D. Willium(威廉)指数
[单项选择]采用风险溢价法估算留存收益成本时，常常采用的平均风险溢价是( )。
A. 3%
B. 4%
C. 5%
D. 6%
[单项选择]证券市场线与资本市场线的区别为( )。
A. 是后者而非前者揭示了任意证券的期望收益率和风险之间的关系
B. 是前者而非后者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
C. 是后者而非前者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
D. 是后者而非前者揭示了有效组合的收益与标准差之间的均衡关系
[单项选择]根据相关理论，对于资本市场线和证券市场线来说，证券市场上的非最优投资组合( )。
A. 只体现在资本市场线上
B. 只体现在证券市场线上
C. 在资本市场线和证券市场线上均得到反映
D. 以上选项均不正确
[单项选择]证券市场线说明了( )与不可分散风险β系数之间的关系。
A. 风险收益率
B. 无风险收益率
C. 通货膨胀率
D. 期望收益率
[单项选择]证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券(或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险受益，另一部分是( )。
A. 对总风险的补偿
B. 对放弃即期消费的补偿
C. 对系统风险的补偿
D. 对非系统风险的补偿
[单项选择]证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险利率，另一部分是（）。
A. 对总风险的补偿
B. 对放弃即期消费的补偿
C. 对系统风险的补偿
D. 对非系统风险的补偿
[单项选择]风险溢价是（）。
A. 债券收益率与一般折现率之间的利差
B. 基础利率与一般折现率之间的利差
C. 债券收益率与基础利率之间的利差
D. 债券收益率与平均收益率之间的利差
[单项选择]一般认为，当市场利率达到历史性高点时，风险溢价通常为（）；当市场利率达到历史性低点时，风险溢价通常为（）。
A. 3%；5%
B. 5%；3%
C. 4%；5%
D. 4%；3%
[单项选择]特雷纳指数利用证券市场线进行基金业绩的评价，度量了单位系统风险所带来的（）
A. 回报
B. 超额回报
C. 收益
D. 平均回报
[单项选择]关于证券市场线与资本市场线，下列说法正确的是( )。
A. 证券市场线揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
B. 资本市场线揭示了任意证券的期望收益率与风险的关系
C. 证券市场线表示的是市场均衡的状态
D. 资本市场线和证券市场线所在平面的横坐标不同，前者是标准差，后者是贝塔系数
