更多"在经济资本的配置中,以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子,根据因子大"的相关试题:
[单项选择]巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( ),中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
A. 累计总敞口头寸法
B. 净总敞口头寸法
C. 短边法
D. 各类风险性资产余额
[单项选择]违约概率的估计包括两个层面,一是单一借款人的违约概率,二是( )所有借款人的违约概率。
A. 某一部门
B. 某一国家
C. 某一行业
D. 某一信用等级
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。
A. 0.1%
B. 0.01%
C. 0.3%
D. 0.03%
[单项选择]在计算总敞口头寸中,()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计算方法,同时为巴塞尔委员会所采用,中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。
A. 累计总敞口头寸法
B. 短边法
C. 净总敞口头寸法
D. 按照模型估算法
[单项选择]假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%,则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为()。
A. 0.05%
B. 0.04%
C. 0.03%
D. 0.02%
[单项选择]商业银行审核的某笔贷款,假定其借款人的违约概率为10%,违约损失率为50%,违约风险暴露为200万元人民币,则该笔贷款的预期损失为( )万元人民币。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 100
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少()年的数据。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 2
[单项选择]某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险敞口为230亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为( )。
A. 1.33%
B. 1.74%
C. 2.00%
D. 3.08%
[单项选择]要得到违约概率整体的迁移情况,对所有信用等级的违约概率,重新评定的频率为何?()
A. 每半年一次
B. 每一年一次
C. 每两年一次
D. 每1.5年一次
[单项选择]某商业银行资产总额为300亿元,风险加资产总额为200亿元,资产风险敞口为230亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为( )。
A. 133%
B. 1.74%
C. 2.00%
D. 3.08%
[单项选择]在违约概率模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. KPMC风险中性定价模型
B. Rickrack模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]在测定银行整体风险敞口程度的方法中,压力测试法主要在下列哪种情况下适用()
A. 资本充足率较低的银行
B. 银行的资产组合的价格比较平稳的时期
C. 资本充足率较高的银行
D. 银行的资产组合的价格发生异常波动的时期