更多"要得到违约概率整体的迁移情况，对所有信用等级的违约概率，重新评定的频率"的相关试题:
[单项选择]违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是( )所有借款人的违约概率。
A. 某一部门
B. 某一国家
C. 某一行业
D. 某一信用等级
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 2
[单项选择]在客户信用评级中，违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是( )的一项重要内容。
A. 事前检验
B. 事中检验
C. 事后检验
D. 直接检验
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与( )中的较高者。
A. 0.1%
B. 0.01%
C. 0.3%
D. 0.03%
[单项选择]假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。
A. 0.05%
B. 0.04%
C. 0.03%
D. 0.02%
[判断题]信用风险缓释功能体现为违约概率、违约损失率或违约风险暴露的下降。
[单项选择]违约频率是( )的结果，违约概率是分析模型作出的( )。
A. 事前检验、事前预测
B. 事后检验、事前预测
C. 事中检验、事中预测
D. 直接检验、事前预测
[判断题]使用内部评级法的所有银行，必须估算每个零售风险资产池的违约概率。（）
[单项选择]假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%，则该贷款三年后没有发生违约的概率是( )。
A. 0.02%
B. 99.98%
C. 17%
D. 83%
[多项选择]以下关于违约概率建模的说法正确的有（）
A. 违约概率模型的数据收集与准备工作非常重要，占据了建模的大部分时间
B. 信用评级模型划分不是越细越好，也不是越粗越好
C. 评级模型应充分考虑业务人员的专家经验
D. 应根据客户特征、数据情况进行评级模型开发方法设计
[多项选择]出现下列哪些情况不能整体迁移钻机。（）
A. 高压线下
B. 坡度为20°坡上
C. 凹凸不平和松软地面
D. 坡度为10°坡上
[单项选择]商业银行审核的某笔贷款，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万元人民币，则该笔贷款的预期损失为( )万元人民币。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 100
[单项选择]下面有关违约概率的说法，错误的是（）。
A. 违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B. 《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者
C. 计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期
D. 在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好
[单项选择]在违约概率模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. KPMC风险中性定价模型
B. Rickrack模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
