第36题: [多项选择]下列各项关于计算汇率风险的VaR模型的说法中正确的有______。 A. VaR模型可以反映任何置信水平的最大损失 B. 以历史模拟法来计算VaR的局限性是计算量大 C. 方差—协方差法计算VaR假设货币收益必须是正态分布的 D. 蒙特卡罗模拟法计算VaR的优势在于其能解决任何总体分布 参考答案:B,D 答案解析:VaR模型无法说明该敞口在(100-z)%的置信水平上会出现什么情况,即最糟糕的情形,不能反映置信水平100%的最大损失,因此,选项A的说法错误;方差—协方差法计算VaR其中一个假设是货币收益是正态分