第15题: [单项选择]6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约,同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日,瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73,该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/欧元的价格对冲手中合约,则套利的结果为()。 A. 赢利120900美元 B. 赢利110900美元 C. 赢利121900美元 D. 赢利111900美元 参考答案:C 答案解析:套利者进行的是跨币种套利交易。
6月10日,买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓,总价值为:100×125000×0.8764=10955000(美元);
卖出72手6月期欧元期货合约开仓,总价