第14题: [单项选择]金融理财师张先生经过分析了解到,市场组合的风险(以标准差计算)为10%,市场组合的收益率是12%;证券A 与市场组合收益率的协方差为0.01,统计显示证券A的α 系数为4%,则证券A 的预期收益率将达到( )。
A. 16.00% B. 8.00% C. 无法判断 D. 5.60% 参考答案:A 答案解析:解析:根据计算β 值的公式,βA=证券A 和市场组合收益率的协方差/市场组合的方差=0.01/10%^2=1,根据资本资产定价模型,求出正确定价时证券A 的预期收益率 E(Rp)=Rf+βA×[E(R