参考答案:B
如果采用RAROC(“经风险调整后的资本收益”),可以对交易员可能的过度投机行.为进行限制。假设交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值却不大,其总的业绩评估就不会高。
[解析] RAROC=收盖/VaR值。由公式可知,若交易员从事过度投机行为,利润高,但VaR值也较大,其总的业绩评估就不会高。
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