第21题: [单项选择]下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是( )。 A. CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析 B. CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型 C. CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险 D. CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念 参考答案:C 答案解析:[解析] 是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险。
归纳CreditMetrics模型知识点:
(1)信用风险取决于债务人的信用状况,而债务人的信用状况用信用等级来表示;(2)信用