第4题: [单项选择]历史模拟法是计算VaR值的基本方法之一,下列关于历史模拟法缺陷的论述错误的是( )。 A. 风险度量的结果受制于历史周期的长度 B. 风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将过高估计突发性的收益率波动 C. 历史模拟法以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强 D. 历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重 参考答案:B 答案解析:历史模拟法存在不少缺陷:首先,风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动;其次,风险度量的结果受制于历史周期的长度;再次,历史模拟法以大量的历史数据为基础,对数据的依