第11题: [单项选择]某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的8系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。 A. 卖出1500张指数期货合约 B. 买入1500张指数期货合约 C. 卖出150张指数期货合约 D. 买入150张指数期货合约 参考答案:A 答案解析:[解析] 一份沪深300股指期货合约的价值是:2800×300=840000,因而应该卖出的指数期货合约数目是:N=1050000000÷840000×1.2=1500。所以正确答案是A项。