第6题: [单项选择]关于投资组合X、Y的相关系数,下列说法正确的是( )。 A. 一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全负相关 B. 一个只有两种资产的投资组合,当XY=-1时两种资产属于正相关 C. 一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于不相关 D. 一个只有两种资产的投资组合,当PXY=-1时两种资产属于完全正相关 参考答案:A 答案解析:当PXY=1时,X和Y完全正相关;当PXY=-1时,X和Y完全负相关;当PXY=0时,X和Y不相关。
第31题: [单项选择]下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是()。 A. 市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaR B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR C. 市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaR D. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR 参考答案:B