第34题: [多项选择]下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有( )。 A. 如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本,置信水平就应该取99% B. 如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不十分重要 C. 如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 D. 如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长一些 E. 如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短 参考答案:A,B,C 答案解析:[解析] 如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该短一些。如果模型的使用者是监管者,时间间隔应选取监管成本和监管收益的临界点。