第9题: [单项选择]假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。 A. 8.53 B. -8.53 C. 9.00 D. -9.00 参考答案:B 答案解析:[解析] 久期公式为△P=-P×D×△y÷(1+y)。分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。DA是资产久期,DL是负债久期,都是公式中的D;资产A和负债L都是公式中的P,△y=5.5%-5%=0.