第10题: [单项选择]某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。 A. 9% B. 10% C. 11% D. 12% 参考答案:C 答案解析:根据风险中性定价原理,无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的,即P(1+K)+(1-P)×(1+K)×θ=1+i。其中,P为期限1年的风险资产的非违约概率,(1-P)即其违约概率;K