第36题: [多项选择]按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。 A. 若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消 B. 若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消 C. 若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减 D. 实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险 参考答案:A,B,D 答案解析:按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券,则:若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消;若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不变;实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险。