第6题: [单项选择]对于两项资产组成的投资组合,下列说法错误的是( )。 A. 如果二者相关系数为-1,则可以最大程度地抵消非系统风险 B. 若A和B的相关系数小于0,组合后的非系统风险会减少 C. 若A和B的相关系数等于0,组合后的非系统风险不能减少 D. 如果二者相关系数为1,组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数 参考答案:C 答案解析:[解析] 相关系数为-1时可以最大程度地抵消非系统风险,所以选项A正确;只要相关系数小于1就能够抵消非系统风险,所以选项B正确,选项C不正确;相关系数为1时不能抵消任何风险,组合收益率的标准差等于组合