第11题: [单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。 A. 历史模拟法 B. 方差—协方差法 C. 蒙特卡罗模拟法 D. 标准法 参考答案:A 答案解析:[解析] 归纳VAR三种方法的定义: ①方差一协方差法:就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VAR的一种方法。 ②历史模拟法:假设资产
第12题: [单项选择]国际技术转让合同是() A. 实践合同 B. 单务合同 C. 无偿合同 D. 双务、诺成的有偿合同 参考答案:D