第15题: [单项选择]下列不属于马柯威茨均值一方差模型的假设条件的是()。 A. 投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人 B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平,以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性 C. 市场没有摩擦 D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期 参考答案:A 答案解析:马柯威茨均值一方差模型的假设条件有三个,即:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合;投资者对证