第37题: [多项选择]假设商业银行对某企业客户的信用评级为BBB级,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,同类评级的企业违约后,贷款回收率为35%。若同期企业信用评级为AAA级的同类型企业项目贷款的年利率为5%(可认为是无风险资产收益率),则根据KPMG(毕马威)风险中性定价模型,下列说法正确的是( )。 A. 风险中性定价模型用于信用风险评估 B. 风险中性定价模型用于市场风险评估 C. 该企业客户在1年内的违约概率为7% D. 该企业客户在1年内的违约概率为5% E. 该企业客户在1年内的违约概率为3% 参考答案:A,C 答案解析:风险中性定价理论主要用于信用风险评估,其核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者,不论是高风险资产、低风险资产或无风险资产,只要资产的期望收益是相等的,市场参与者对其的接受态度就是一致的,这