第10题: [单项选择]甲证券的标准差为5%，收益率为10%；乙证券标准差为20%，收益率为25%。甲证券与乙证券构成的投资组合的机会集上最小标准差为5%。则下列说法正确的是（）。 A. 甲乙两证券构成的投资组合机会集上没有无效集 B. 甲乙两证券相关系数大于0.5 C. 甲乙两证券相关系数越大，风险分散效应就越强 D. 甲乙两证券相关系数等于1 参考答案:A 答案解析:最小标准差等于甲证券标准差，说明机会集没有向甲点左边弯曲，最小方差组合点就是甲点，机会集与有效集重合，没有无效集，所以选项A正确。根据题目条件无法判断出两证券相关系数的大小情况，所以选项B、D不正确；
