参考答案:(1)股价上行的期权价值=66.67-52.08=14.59(元)
股价下行时的期权价值=0
(2)假设上行概率为w
4%/2=w×[(66.67-50)/50]+(1-w)×[(37.5-50)/50]
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则:w=0.4628
(3)期权价值=(0.4628×14.59)/(1+2%)=6.62(元)
《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第二十一条明文规定证券公司不得代客户下达交易指令。
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