第2题:[单项选择]<BR><BR><DIV><TABLEcellSpacing=0cellPadding=0width="100%"border=0><TBODY><TR><TDvAlign=topwidth="100%"></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><br/>A.Eatinginacafeteria.<br/>B.Buyingsomethinginastore.<br/>C.Makingtelephone.<br/>D.Gettingmoneyatabank.<br/>参考答案:C 答案解析:[听力原文]
M:Did you get cut off I see you are busying with the telephone.
W:No, they asked me to han
第39题: [单项选择]计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 A. 风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短 C. 无法充分度量非线性金融工具的风险 D. 以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强 参考答案:C 答案解析:[解析] 本题是该知识点经常出题的地方,请考生多加注意。归纳VAR历史模拟法的优点:
(1)考虑了“肥尾”现象;
(2)通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型,没有模型风险;