[简答题]状态空间模型与传统时间序列分析方法比较有何特点？

参考答案: 状态空间模型开创了时间序列建模与分析的新领域，具有其他时间序列方法所不具备的优点。
1首先，状态空间模型能够用现在和过去的最小信息形式或用现在和将来的输入信息对于一个系统的状态进行完全进行描述。
2该模型不仅刻画了系统内部的状态，而且能够揭其系统内部状态与外部的输入与输出变量的联系，反应比较全面。
3它能将几个变量时间序列处理为向量时间序列，能够很好的解决多输入和多输出变量问题情况下建模，往往能用于一元和多元时序的建模。
4卡尔曼滤波是解决空间状态模型估计与预测的有力工具之一，它不需要存储历史数据，而且可以通过计算机程序达到对状态空间模型的优化拟合。
5该模型也存在局限性。该模型一般基于马尔科夫特性，这就意味着给定系统的现状状态，则系统的将来与其过去独立。