参考答案:A
月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真题]
该交易的价差()美分/蒲式耳。建仓时价差为950-325=625(美分/蒲式耳);平仓时价差为835-290=545(美分/蒲式耳)。所以价差缩小了625-545=80(美分/蒲式耳)。
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