第12题: [单项选择]按照投资的风险分散理论,下列说法不正确的是( )。 A. 若A、B的收益率完全负相关,且收益率的标准差相等,以等量资金投资于A、B两项目,则组合的收益率标准差为0,表明非系统风险全部被抵消 B. 若A和B的相关系数小于0,组合后的非系统风险会减少 C. 若A和B的相关系数大于0,但小于1,组合后的非系统风险不能减少 D. 若A、B的收益率完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少 参考答案:C 答案解析:[解析] 只有当收益率完全正相关(相关系数为+1)时,才不能分散非系统风险,否则,非系统风险一定会被分散,只不过分散的程度不同。所以,B和D的说法正确,C的说法不正确。根据计算公式可知,若A、B的收益