第5题: [不定项选择]投资银行担任做市商要承担的成本有() A. 直接交易成本 B. 存货成本 C. 流动性成本 D. 不对称信息成本 参考答案:A, B, C, D
第6题: [单项选择]计算VaR时,其市场价格的变化通过随机模拟得到的是( )。 A. 德尔塔-正态分布法 B. 历史模拟法 C. 蒙特卡罗模拟法 D. 线性回归模拟法 参考答案:C 答案解析:蒙特卡罗模拟法的基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态,利用电脑模拟,在目标时间范围内产生随机价格的途径,并依次构建资产报酬分布,在此基础上求出VaR。因此,蒙特卡罗模拟法模拟VaR