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[多选题]在正向市场上,投资者预期较近月份合约价格的( )适合进行牛市套利。
A.上涨幅度小于较远月份合约价格的上涨幅度
B.下跌幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度
C.下跌幅度大于较远月份合约价格的下跌幅度
D.上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度
[多选题]在正向市场中,如果供给不足,需求相对旺盛,则会导致较近月份合约价格的( )较远月份合约,交易者可以通过买人较近月份合约的同时卖出较远月份合约而进行牛市套利。
A.上升幅度大于
B.下降幅度小于
C.上升幅度小于
D.下降幅度大于
[判断题]正向市场是远期月份合约的价格小于近期月份合约的价格的市场。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]假设交易者预期未来的一段时间内,较近月份的合约价格下降幅度大于较远期合约价格的幅度,那么交易者应该进行( )。
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
[单选题]蝶式套利的具体操作方法是:( )较近月份合约,同时( )居中月份合约,并( )较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市(或熊市)套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市(或牛市)套利的一种组合。
A.卖出(或买入)卖出(或买入)卖出(或买入)
B.卖出(或买入)买入(或卖出)卖出(或买入)
C.买入(或卖出)买入(或卖出)买入(或卖出)
D.买入(或卖出)卖出(或买入)买入(或卖出)
[单选题]当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形,导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度,或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度,无论是正向市场还是反向市场,在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利,盈利的可能性比较大,我们称这种套利为( )。
A.买进套利
B.卖出套利
C.牛市套利
D.熊市套利
[多选题]假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小,而5月份合约与9月份合约价差明显偏大,打算进行蝶式套利,具体操作策略如表7所示,则合理的操作策略有( )。
A.④
B.③
C.②
D.①
[多选题]假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小,而5月份合约与9月份合约价差明显偏大,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有( )。
A.④
B.③
C.②
D.①
[判断题]在进行熊市套利时需要注意,当较近月份合约的价格已经相当低时,以至于不可能进一步偏离较远月份合约时,进行熊市套利是很容易获利的。( )
A.正确
B.错误
[单选题]蝶式套利中,居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的( )。
A.乘积
B.较大数
C.较小数
D.和
[判断题]蝶式套利中.居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量的乘积。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在蝶式套利中,居中月份合约的交易数量( )较近月份和较远月份合约的数量之和。
A.小于
B.等于
C.大于
D.两倍于
[判断题]蝶式套利中,居中月份合约的数量可以低于或高于较近月份和较远月份合约数量之和。( )
A.正确
B.错误
[单选题]当远期月份合约的价格( )近期月份合约的价格时,市场处于正向市场。
A.等于
B.大于
C.低于
D.接近于
[多选题]在正向市场上,如果供给不足,需求相对旺盛,则会导致近期月份合约价格的( )远期月份合约,交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利。
A.上涨幅度大于
B.下降幅度小于
C.上涨幅度小于
D.下降幅度大于
[单选题]当市场出现供给不足、需求旺盛的情形,导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度,或者较近月份的合约价格下跌幅度小于较远期的下跌幅度,无论是正向市场还是反向市场,在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利,盈利的可能性比较大,我们称这种套利为( )。
A.买进套利
B.卖出套利
C.牛市套利
D.熊市套利