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[单选题]单选题(本题0.5分)新产品(业务)风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行,是全面风险管理的重要工作内容这是指()。
A.全面性原则
B.统一性原则
C.统筹性原则
D.适应性原则
[判断题]判断题(本题1分)银行账簿利率风险是目前商业银行面临的主要市场风险之一,商业银行必须从识别、计量、监测、控制等 方面逐步建立相应体系,以强化银行账簿利率风险管理,适应监管要求和巴塞尔协议Ⅱ要求。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。
A.建立完善的内部控制体系
B.正确划分为银行账簿和交易账簿
C.制定合理的中长期经营战略
D.正确划分表内业务和表外业务
[判断题]判断题(本题1分)随着金融市场的日新月异,越来越多的大型商业银行也通过不断加强风险管理信息系统建设,提高精细化 管理水平。( )
A.正确
B.错误
[判断题]判断题(本题1分)合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则,从( )的风险管理操作转变为( )的风险管理规划。
A.应急性,预防性
B.局部,全面
C.不定期,定期
D.预防性,应急性
[多选题]多选题(本题1.5分)根据《商业银行资本管理办法(试行)》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定,下列各项应列入 交易账簿的有()。
A.短期内有目的的持有以便转手出售的头寸
B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸
C.代客买卖的头寸
D.做市交易形成的头寸
E.自营业务而持有的头寸
[单选题]单选题(本题0.5分)( )是商业银行最高风险管理/决策机构,( )承担商业银行风险管理的最终责任
A.股东大会,董事会
B.股东大会,监事会
C.董事会,高级管理层
D.董事会,董事会
[单选题]单选题(本题0.5分)在现代商业银行的风险管理体系中,商业银行进行风险管理的最根本驱动力是( )。
A.客户利益
B.股东利益
C.资本
D.金融监管机构的要求
[多选题]多选题(本题1.5分)商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系,相关管理信息系统应具备的功能包括( )。
A.支持各业务条线的风险计量和全行风险加总
B.识别全行范围的集中度风险,以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产 生的风险
C.分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果
D.支持全行层面的压力测试工作,评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响
E.具有适当灵活性,及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响
[判断题]判断题(本题1分)商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收 损失和支持业务持续运营的能力,并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有( )的特点。
A.普遍性、非营利性
B.普遍性、营利性
C.特殊性、非营利性
D.特殊性、营利性
[单选题]单选题(本题0.5分)下列商业银行风险中,()管理应当重视和加强跨风险种类的风险管理,其管理水平体现了商业银行的整 体经营管理水平。
A.战略风险
B.市场风险
C.信用风险
D.流动性风险
[多选题]多选题(本题1.5分)关于商业银行的风险管理策略,下列说法正确的是( )。
A.某商业银行购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法
B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法
C.某商业银行在买入股票的同时,买入相应的看跌期权,这应用了风险转移的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时,对某项业务配置非常有限的资本限制其规模,这应用了风险 规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户,给予高于基准贷款利率的利率水平,这应用了风险补偿的方 法
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于商业银行全面风险管理的说法,正确的是()。
A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层
B.组织流程再造与定量分析技术并举
C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段
D.全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理
E.风险管理越来越重视定量分析,通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于商业银行风险管理策略的说法中,正确的有()。
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法
B.某商业银行在买入股票的同时,买入相应的看跌期权,这应用了风险转移方法
C.某商业银行购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法
D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时,对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模,这应用了风 险规避的方法
E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户,给予高于基准贷款利率的利率水平,这应用了风险补偿的方 法
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法正确的是( )。
A.风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法
B.风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法
C.风险转移可分为保险转移和非保险转移
D.在现代商业银行风险管理实践中,风险规避主要通过经济资本配置来实现
E.风险补偿主要是指事前对风险承担的价格补偿
[单选题]单选题(本题0.5分)以下关于商业银行国家风险限额管理的表述,不恰当的是( )。
A.国家风险暴露涵盖了一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
B.国家风险限额管理是基于对一个国家的综合评级
C.国家风险限额一般至少一年重新检查一次
D.国际先进银行通常对国家风险限额采取弹性管理
[多选题]多选题(本题1.5分)信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类,下列关于信用风险的说法正确的有( )。
A.信用风险具有非系统性风险的特征
B.与市场风险相比,信用风险的观察数据较多
C.对大多数商业银行来说,贷款是最主要的信用风险来源
D.信用风险又被称为违约风险
E.对基础金融产品而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
