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[多选题]在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。
A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
B.该组合中所有单项资产各自的β系数
C.市场投资组合的无风险收益率
D.该组合的无风险收益率
E.市场投资组合的风险价格
[多选题]下列各项因素中，影响特定投资组合收益率方差的有()。
A.各单项资产的标准差
B.各单项资产在组合中的价值比例
C.各资产收益率之间的相关系数
D.各单项资产的β系数
[判断题]单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
A.正确
B.错误
[判断题]投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()
A.正确
B.错误
[单选题]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为( )。
A.7．25％
B.8．25％
C.9．25％
D.10．25％
[多选题]下列各项中，能够引起投资组合风险中可分散风险的因素有：
A.经济衰退
B.通货膨胀
C.新产品研发失败
D.货币政策的变化
E.公司法律诉讼败诉
[判断题]在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于 1。
A.正确
B.错误
[多选题]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
[单选题]β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场（ ）， β系数小于0时,投资组合的价格变动方向与市场（ ）。
A.相反、相反
B.相反、一致
C.一致、一致
D.一致、相反
[单选题]β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。这种说法（ ）。
A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
[单选题]β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场（ ），β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场（ ）。
A.一致、更小、大
B.相反、更大、小
C.一致、更大、小
D.相反、更小、大
[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()
A.正确
B.错误
