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[多选题]现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之以敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，下列属于这种方法优势的是()。
A.VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
B.VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
C.VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
D.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
[单选题]鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（ ）。
Ⅰ.VaR计算简便
Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅲ.VaR限额是动态的
Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]现代风险管理强调采用以（ ）为核心。
A.名义值方法
B.敏感性方法
C.波动性方法
D.VaR法
[单选题]鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。
Ⅰ.VaR计算简便
Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
Ⅲ.VaR限额是动态的
Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ.
C.Ⅱ、Ⅳ.
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
[单选题]（ ）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。
A.利率管理
B.久期管理
C.缺口管理
D.资本管理
[多选题]在风险管理方法中，敏感性法、波动性法的缺陷有()。
A.不能回答有多大的可能性会产生损失
B.无法度量不同市场中的总风险
C.不能将各个不同市场中的风险加总
D.无法利用统计学原理对历史数据进行分析
[单选题]以下属于流动性风险衡量的是（ ）。
①融资流动性风险
②资产流动性风险
③敏感性分析
④波动性分析
A.①②
B.①③
C.②③
D.③④
[判断题]无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是风险管理中的核心操作环节。
A.风险评估
B.风险应对
C.风险报告和监控
D.风险管理体系的评价
[单选题]（ ）是风险管理中的核心操作环节之一。
A.风险识别
B.风险评估
C.风险应对
D.风险报告
[单选题]现代风险管理是一种全面的风险管理，以企业的股东价值和社会价值增长为总体目标，从（ ）等多个层面，对金融机构所有的风险因子、所有的业务线路和产品、所有的分支机构和所有的人员和完整的经营过程进行的管理过程。
①管理环境
②管理技术
③管理方法
④管理运行
A.①②③
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
[单选题]风险管理与控制的核心包括（ ）。
①风险限额的确定
②风险限额的分配
③风险监控
④风险的消除
A.①③
B.①②
C.②③④
D.①②③
[单选题]基于（ ）定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础。
A.不确定性
B.危险性
C.损失性
D.波动性
