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[单选题]一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（ ）。
A.0.8
B.1
C.1.2
D.1.5
[单选题]若某投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值不可能的有（ ）。
①06
②1
③13
④16
A.①③
B.①②③
C.②④
D.②③④
[单选题]一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可能为( )。
A.0．3
B.0．9
C.1
D.1．1
[单选题]一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的口值可能为( )。
A.0．3
B.0．9
C.1
D.1．1
[单选题]资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。也就是说证券市场线为每一个风险资产进行定价，它是CAPM的核心。这种说法（ ）。
A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。
A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
[判断题]证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。()
A.正确
B.错误
[单选题]无风险投资机会的存在会使得投资者面临的可行投资组合集产生一个较大的变化。此时可行投资组合集是（ ）。
A.一条曲线
B.一条直线
C.一条射线
D.一片区域
[单选题]如果某股票的β系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10%时，该股票的收益率上涨()。
A.10%
B.20%
C.大于10%
D.大于20%
[多选题]市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。
A.x和y期望报酬率的相关系数是0
B.x和y期望报酬率的相关系数是－1
C.x和y期望报酬率的相关系数是1
D.x和y期望报酬率的相关系数是-0.5
E.x和y期望报酬率的相关系数是0.5
