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[单选题]根据资本资产定价模型，如果目前的无风险利率是5%，市场组合的风险溢价是4%，某个股票的β系数是1.2，则该股票的预期收益率是()。
A.9%
B.9.8%
C.10%
D.22%
[单选题]根据资本资产定价模型，在市场均衡条件下，下列说法中正确的有（ ）。
Ⅰ.无风险证券与市场组合的再组合是有效组合
Ⅱ.有效市场与市场组合的相关系数为1
Ⅲ.有效组合完全消除了非系统风险
Ⅳ.一个有效组合肯定落在证券市场线上，而非有效组合落在证券市场线以外
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有（）
Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为３％和0.5%
Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5%
Ⅲ甲和乙股票被高估
Ⅳ甲和乙股票被低估
A.Ⅰ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅱ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅲ
[单选题]无风险回报率和市场期望回报率分别为6%和10%，根据资本资产定价模型，贝塔值为1.2的某证券的期望收益率是（ ）。
A.6%
B.14.8%
C.10.8%
D.6.6%
[单选题]资本资产定价模型的应用于（ ）方面
①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价
②评估债券的信用的风险
③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险
④预测证券的期望收益率
A.①②
B.②④
C.①③
D.①②④
[单选题]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（ ）。
A.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短期限数据计算出的结果更可靠
D.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，可以用企业自身的历史数据估计贝塔值
[单选题]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A.利率风险
B.通货膨胀风险
C.非系统性风险
D.系统性风险
