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[单选题]违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项( )的比例。
A.风险暴露
B.风险敞口
C.风险头寸
D.风险限额
[单选题]实施()的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
A.初级法
B.中级法
C.高级法
D.内部法
[判断题]债项评级用于评估债项损失风险,以违约损失率作为核心要素,考虑产品、贷款用途和抵质押品等债项风险特征。
A.正确
B.错误
[单选题]内部评级法通过估计各类信用风险暴露的违约概率( LGD)、违约损失率(PD)、违约风险暴露(EAD)及期限(M)等风险要素,并按照一定的函数关系计算监管资本要求,以实现商业银行对( )的计量。
A.
市场风险
B.
信用风险
C.
操作风险
D.
流动性风险
[单选题]内部评级法通过估计各类信用风险暴露的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)及期限(M)等风险要素,并按照一定的函数关系计算监管资本要求,以实现商业银行对( )的计量。
A.
市场风险
B.
信用风险
C.
操作风险
D.
流动性风险
[判断题] 实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。
A.正确
B.错误
[判断题]假设一个贷款产品,面值为100万,到期收益率为20%,违约损失率为80%,且市场无风险收益率为14%,请问此产品的违约率为20%。
A.正确
B.错误
[判断题]违约损失率能够更加准确地反映银行实际承担的风险,估计时要以历史回收率为基础,不仅要考虑担保品的估值外,还应考虑其变现能力。
A.正确
B.错误
[单选题]信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降,下降程度取决于( )。
A.存贷比
B.抵质押水平
C.资本充足率
D.杠杆率
[单选题]采用初级法的商业银行,没有合格抵质押品的高级债权的违约损失率为( )。
A.30%
B.45%
C.50%
D.75% 【命题依据】教材第五章第一节
[单选题]采用初级法的商业银行, 没有合格抵( 质) 押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为( )。
A. 30%、 50%
B. 45%、 75%
C. 45%、 60%
D. 50%、 75%