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[单选题]某公司拟向新构造的投资组合投入1000万元，该投资组合由3项资产组成：投资额的50%购买甲公司股票，其β为1.2；投资额的40%购买乙股票，其β为0.8；投资额的10%购买国债，年收益率为3%。如果股票市场收益率为10%，根据资产定价模型，计算投资组合的必要收益率为（ ）。
A.9.5%
B.3%
C.9.44%
D.10%
[判断题]两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()
A.正确
B.错误
[单选题]下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（ ）。
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。
A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
[判断题]采用积极的股票管理策略的投资者花大量精力构造投资组合，而奉行消极管理策略的投资者只是简单的模仿某一股价指数以构造投资组合。()
A.正确
B.错误
[单选题](2018年)构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（）。
A.证券市场线
B.资本市场线
C.无差异曲线
D.资产配置线
[多选题]某企业投资某项资产12000元，投资期3年,每年收回投资4600元，则其投资回报率( )。 [已知: (P/
A， 6%，3) =-2.6730， (P/
A， 7%，3) =2. 6243，(P/A, 8%，3) =2. 5771]
A.大于8%
B.小于8%
C.大于7%
D.小于6%
[多选题]某项资产组合由长期债券和股票构成，其投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果正确的有( )。
A.长期债券的期望收益率为5%
B.股票的期望收益率为12．5%
C.该项资产组合的期望收益率为11%
D.长期债券的期望收益率为3%
E.股票的期望收益率为7．5%
[单选题]在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是( )。
A.某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消
B.降低整个投资组合的非系统性风险
C.使得组合投资收益的波动变小
D.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大
[多选题]按照资本资产定价模型，一项资产组合的必要报酬率()。
A.与组合中个别品种的β系数有关
B.与国库券利率有关
C.与投资者的要求有关
D.与投资者的投资金额有关
[判断题]某投资项目的固定资产投资额为100万元，无形资产投资额为20万元，流动资金投资额为10万元，建设期资本化利息为5万元，则该投资项目的原始总投资额为135万元。
A.正确
B.错误
[单选题](2016年)在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是（）。
A.某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消
B.降低整个投资组合的非系统性风险
C.使得组合投资收益的波动变小
D.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大
[单选题](2017年)下列关于采用完全复制法来构造股票投资组合的股票型指数基金的说法中，正确的是（）。
A.股票仓位为100％
B.不需要调仓换股
C.不存在跟踪误差
D.是其他复制方法的出发点
