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[单选题]计算债券必要回报率所涉及的因素有（ ）。
Ⅰ．真实无风险收益率
Ⅱ．预期通货膨胀率
Ⅲ．风险溢价
Ⅳ．持有期收益率
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在投资学中，我们把真实无风险收益率与预期通货膨胀率之和称为（）。
A.到期收益率
B.名义无风险收益率
C.风险溢价
D.债券必要回报率
[不定项选择题]计算债券必要回报率所涉及的因素有（）。
Ⅰ.真实无风险收益率
Ⅱ.预期通货膨胀率
Ⅲ.风险溢价
Ⅳ.持有期收益率
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
[判断题]为了方便起见，在通货膨胀率很低的情况下，通常可以用公司债券的利率近似地代替无风险收益率。()
A.正确
B.错误
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在下行标准差计算中，目标收益率可以是（ ）。
Ⅰ风险收益率
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ自定义目标收益率
Ⅳ区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]无风险资产的风险为（ ），收益率为无风险收益率。
A.-1
B.0
C.0.5
D.1
[单选题]无风险资产收益率是资金投资于某项（ ）的投资对象而获得收益率。
A.低风险
B.高风险
C.没有风险
D.以上三种均有可能
[单选题]已知短期国库券利率为4%，纯利率为2.5%，市场利率为7%，则风险收益率和通货膨胀补偿率分别为()。
A.3%和1.5%
B.1.5%和4.5%
C.-1%和6.5%
D.4%和1.5%
[判断题]单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
A.正确
B.错误
[单选题]根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有（）
Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为３％和0.5%
Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5%
Ⅲ甲和乙股票被高估
Ⅳ甲和乙股票被低估
A.Ⅰ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅱ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅲ
[单选题]下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（ ）。
A.中证500指数收益率
B.中国黄金交易所黄金T+D合约一年的收益率
C.某货币基金的七日年化收益率
D.五年期国债市场利率
[单选题]已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为( )。
A.1.8
B.0.8
C.1
D.2
[单选题]某基金2015年的平均收益率为10%，该年市场无风险收益率为2%，该基金的收益率标准差为10%，则该基金的夏普比率为（ ）。
A.1.0
B.0.4
C.0.8
D.0.6
[单选题]证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断
