[判断题]特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。()
A.正确
B.错误

更多"[判断题]特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效"的相关试题:

[单选题]常用的风险调整后收益指标包括（）。 Ⅰ特雷诺指数 Ⅱ夏普指数 Ⅲ绩效指数 Ⅳ詹森α指数
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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[单选题]常用的风险调整后收益指标包括（　　）。 Ⅰ特雷诺指数 Ⅱ夏普指数 Ⅲ绩效指数 Ⅳ詹森α指数
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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[判断题]当某一证券组合的特雷诺指数斜率大于证券市场线的斜率，此时组合的绩效好于市场绩效。()
A.正确
B.错误

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[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。()
A.正确
B.错误

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[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。（）
A.正确
B.错误

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[多选题]—个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）吋，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。（）
A.A
B.B

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[单选题]特雷诺指数表示的是基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越（）。
A.差
B.好
C.不确定
D.以上说法均不对

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[单选题]下列关于夏普比率和特雷诺比率的表述正确的是（）。
A.特雷诺比率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量
B.夏普比率分母使用的是基金收益率的标准差，标准差越大说明风险越低
C.夏普比率数值越大，代表单位风险越高，基金业绩越差
D.特雷诺比率表示的是单位总风险下的超额收益率

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[判断题]使用特雷诺比率时，一个非常多样化的基金往往会表现出更高的风险。()
A.正确
B.错误

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[判断题]一般而言，当基金完全分散投资或高度分散时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩顺序是不一致的。（）
A.正确
B.错误

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[单选题]基金N与基金M具有相同的贝塔值基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺比率（）。
A.大于基金M的两倍
B.等于基金M的特雷诺指数
C.小于基金M的两倍
D.是基金M的两倍

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[判断题]恒生香港综合指数包括了恒生香港大型股指数、中型股指数、小型股指数以及红筹股指数四种指数。（）
A.正确
B.错误

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[判断题] 中证规模指数中中证100指数定位于大盘指数，中证200指数为小盘指数。
A.正确
B.错误

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[判断题]我国主要的基金指数由中证基金指数系列、3八0行业指数、上证基金指数和深证基金指数组成。
A.正确
B.错误