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[多选题]VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。
A.模型选择
B.数据来源
C.头寸变化
D.样本变化
[多选题]风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（ ）。
A.最大可能损失
B.概率值
C.期望值
D.在险值
[多选题]金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括（ ）。
A.环境分析
B.在险价值计算
C.敏感性分析
D.压力测试
[单选题]预期损失的优势体现在以下哪些方面()
Ⅰ．风险敏感性度量
Ⅱ．尾部风险度量
Ⅲ．风险因子收益
Ⅳ．次可加性
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
[多选题]在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。
A.期限
B.流动性
C.季节
D.风险对冲频率
[单选题]预期损失的优势体现在以下哪些方面()
Ⅰ． 风险敏感性度量
Ⅱ． 尾部风险度量
Ⅲ． 风险因子收益
Ⅳ． 次可加性
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
[单选题]( )反映的是客户在主观上对风险的基本度量，这也是影响人们对风险态度的心理因素。
A.风险偏好
B.风险承受力
C.风险认知度
D.风险承受态度
[判断题]风险矩阵的基本原理是，根据企业风险偏好，判断并度量风险发生的可能性和后果严重程度，计算风险值，以此作为主要依据在矩阵中描绘出风险重要性等级。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（ ）度量方法明确了情景出现的概率。
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在险价值
D.压力测试
