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[单选题]如果某股票的β系数为2,意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险,则当市场组合的收益率上涨10%时,该股票的收益率上涨()。
A.10%
B.20%
C.大于10%
D.大于20%
[单选题]如果已知甲资产的风险大于乙资产的风险,则可以推出的结论是()。
A.甲资产的实际收益率大于乙资产的实际收益率
B.甲资产收益率的方差大于乙资产收益率的方差
C.甲资产的收益率的标准差大于乙资产收益率的标准差
D.甲资产的收益率的标准差率大于乙资产收益率的标准差率
[单选题]如果某股票的系统风险等于整个证券市场的系统风险,则可以判定该股票的β值( )。
A.等于1
B.小于1
C.大于1
D.等于0
[单选题]( )是指由风险资产构成,并且其成员资产的投资比例与整个市场上风险资产的相对市值比例一致的投资组合。
A.市场投资组合
B.切点投资组合
C.风险投资组合
D.有效投资组合
[单选题]一个投资组合风险大于平均市场风险,则它的β值可能为( )。
A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
[单选题]一个投资组合风险大于平均市场风险,则它的口值可能为( )。
A.0.3
B.0.9
C.1
D.1.1
[单选题]证券资产的系统性风险,是指由于外部经济环境因素变化引起整个资本市场不确定性增强,从而对所有证券都产生影响的共同性风险。下列各项中,不属于证券系统性风险的是( )。
A.价格风险
B.变现风险
C.再投资风险
D.购买力风险
[单选题]( )则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。
A.证券市场线
B.资本市场线
C.投资组合
D.资本资产定价模型
[单选题]证券资产投资的风险分为系统性风险和非系统性风险,下列各项中,属于非系统风险的是( )。
A.再投资风险
B.价格风险
C.变现风险
D.购买力风险
[单选题]下列选项中,( )揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。
A.欧式期权定价模型
B.投资组合原理
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
[判断题]灵敏度法是利用金融资产的价值对其市场因子的敏感性来测量金融资产市场风险的方法。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]系统性风险涉及所有证券资产,最终会反映在资本市场平均利率的提高上,所有的系统性风险几乎都可以归结为利率风险。( )
A.正确
B.错误