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[多选题]蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数
B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景
C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
[多选题]蒙特卡罗模拟法的操作步骤包括()。
A.选择适合描述资产价格途径的随机过程
B.依随机过程模拟虚拟的资产价格途径
C.综合模拟结果,构建资产报酬分布,并以此计算投资组合的VaR
D.需要繁杂的电脑技术
[单选题]VaR 的主要计算方法包括()。
Ⅰ.正态分布法
Ⅱ.历史模拟法
Ⅲ.蒙特卡罗模拟法
Ⅳ.专家评价法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[单选题]计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括()。
A.需用繁杂的电脑技术
B.需用大量的复杂抽样
C.利用该方法昂贵而且费时
D.无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
[多选题]计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点,包括( )。
A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景
C.可以计算信用风险
D.计算所需样本数据少,简化了计算量