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[单选题]测度分散化资产组合中某一证券风险用()
A.特有风险
B.收益的标准差
C.再投资风险
D.贝塔值
[单选题]测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是:
A.特有风险
B.收益的标准差
C.再投资风险
D.贝塔值
[判断题]在证券资产组合中,单项资产β系数不尽相同,通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例,可能改变该组合的风险大小。()
A.正确
B.错误
[判断题]提高证券资产组合中高收益资产的价值比重,可以提高证券资产组合的预期收益率,而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重,不一定提高证券资产组合的风险水平。()
A.正确
B.错误
[判断题]只有资产组合中的证券相关系数大于1时,投资组合多元化效应才存在。()
A.正确
B.错误
[判断题]构成资产组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。( )
A.正确
B.错误
[填空题]资本资产定价模型( )中,风险系数P通常用于测度投资组合的(A)。
[判断题]由两种证券所组成的证券资产组合,组合内两种证券之间的相关程度越低,则组合的风险分散效应越弱。()
A.正确
B.错误
[单选题]有一个风险分散非常好的资产组合,证券数量很多,单指数模型成立,资产组合σ=0.2,σm =0.16,则β为( )。
A.1. 34
B.1.19
C.1.25
D.1.56
[单选题]两个收益完全负相关的证券组成的资产组合,最小方差资产组合的标准差是()
A.0
B.1
C.大于 0
D.等于两种证券标准差之和
[判断题]VaR是一种风险测度工具。测度在某一特定概率下损失超出预期的程度。()
A.正确
B.错误
[单选题]假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差()。
A.大于零
B.等于零
C.等于两种证券标准差的和
D.等于1
[判断题]如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()
A.正确
B.错误