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[单选题]预期损失是（ ）损失分布的期望。
A.信用风险
B.操作风险
C.经营风险
D.财务风险
[判断题]银行应当合理区分操作风险损失、信用风险损失和市场风险损失的界限。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(?)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
[判断题]当样本容量较大时，样本比率p近似服从正态分布，p的数学期望为总体比率π。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在信用衍生品中，如果信用风险保护的买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分，则该种信用衍生品是( )。
A.信用违约互换(CDO)
B.信用违约互换(CDs)
C.债务单板凭证(CDO)
D.债务担保凭证(CDs)
[单选题]计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。
A.违约概率
B.违约损失率
C.有效期限
D.违约损失暴露
[单选题]通常用（ ）来比较期望值相同的两个损失分布代表的风险的大小。
A.离散系数
B.偏度
C.协方差
D.标准差
[单选题]通常用（ ）来比较期望值不相同的两个损失分布代表的风险的大小。
A.离散系数
B.偏度
C.协方差
D.标准差
[单选题]下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（ ）。
Ⅰ是指没有预计到的损失
Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口
Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
[单选题]下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（ ）。
Ⅰ．是指没有预计到的损失
Ⅱ．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
Ⅲ．预期损失率=预期损失／资产风险敞口
Ⅳ．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅲ
D.Ⅲ．Ⅳ
[单选题]下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（ ）。
Ⅰ是指没有预计到的损失
Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口
Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
[单选题]下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。
A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
