[单选题]6月5目，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对中平仓时基差应为（　　）元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。
A.>-20
B.-20
C.20
D.>20

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[单选题]3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份，大豆现货价格上涨至820美分/蒲式耳，期货价格上涨至850美分/蒲式耳，且该看涨期权价格也升至300美分/蒲式耳。该经销商将期权平仓并买进大豆现货，则实际采购大豆的成本为（）美分/蒲式耳。
A.625
B.650
C.655
D.700

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[单选题]3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份。大豆合约价格果然下降。当价差为（　　）美分/蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
A.于等于-190
B.等于-190
C.小于190
D.大于190

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[单选题]6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳，某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌，故卖出10月份大豆美式看涨期权，执行价格为740美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则该榨油厂持蒙受损失的情况有（　　）。
A.9月份大豆现货价格下跌至690美分/蒲式耳,且看涨期权价格跌至4美分/蒲式耳
B.9月份大豆现货价格下跌至698美分/蒲式耳,,且看涨期权价格跌至1美分/蒲式耳
C.9月份大豆现货价格上涨至710美分/蒲式耳,,且看涨期权价格上涨至9美分/蒲式耳
D.9月份大豆现货价格上涨至780美分/蒲式耳,,且看涨期权价格上涨至42美分/蒲式耳

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[单选题]3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨,以5美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分/蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分/蒲式耳。则该经销商应当（　　）。
A.执行该看涨期权，并买进大豆期货
B.放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货
C.执行该看涨期权，并买进大豆现货
D.放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货

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[单选题]某农场向一食品加工厂提供黄豆，为防止黄豆价格出现波动，他们签订了一份半年后以某一价格交割一定数量黄豆的协议，该协议是（　）合约。
A.互换
B.远期
C.期货
D.期权

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[单选题]6月5日，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（）。
A.盈利5000美元
B.盈利3750美元
C.亏损5000美元
D.亏损3750美元

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[判断题]期货市场价格的变动与现货价格的变动之间也并不总是一致的，影响期货价格的因素比影响现货价格的因素要多得多。()
A.正确
B.错误

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