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[单选题]詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金,即 基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得 出的。
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
[单选题]詹森指数反映了基金的选股能力,它通过比较考察期基金收益率与由()得出的预期收益率之差来评价基金。
A.CAPM
B.APT
C.FCFF
D.EVA
[单选题]詹森指数能反映基金的超额收益情况,也是对基金经理的选股能力的一个检验,如果A基金的詹森指数为0.5,B基金的詹森指数为0.8,C基金詹森指数为-0.50以下判断正确的是()。
A.B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同
B.C基金的业绩表现比预期的差
C.A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D.C基金的收益与大盘走势是负相关关系
[判断题]詹森指数等于零,说明基金的表现差强人意。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]詹森指数大于0,表明基金的业绩表现()市场基准组合。
A.劣于
B.等于
C.优于
D.不确定
[单选题]计算基金詹森指数需已知的变量不包括( )。
A.市场指数收益率
B.无风险收益率
C.βp的最小二乘估计
D.基金的平均收益率
[判断题]詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。()
A.正确
B.错误
[判断题]詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。如果证券组合的詹森指数为正,则表示证券组合的绩效好。()
A.正确
B.错误
[单选题]夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是( )。
A.三种指数均以CAPM模型为基础
B.詹森指数不以CAPM为基础
C.夏普指数不以CAPM为基础
D.特雷诺指数不以CAPM为基础