更多"[不定项选择题]统计套利主要包括（ ）。
Ⅰ 配对交易
Ⅱ 股指"的相关试题:
[不定项选择题]统计套利主要包括()。
Ⅰ.配对交易
Ⅱ.股指对冲
Ⅲ.融券对冲
Ⅳ.算法交易
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[不定项选择题]统计套利主要包括（ ）。
?Ⅰ.配对交易
?Ⅱ.股指对冲
?Ⅲ.融券对冲
?Ⅳ.算法交易
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[不定项选择题]套利的主要方法包括（ ）
Ⅰ.期现套利
Ⅱ.跨期套利
Ⅲ.跨商品套利
Ⅳ.跨市场套利
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]套利的主要方法包括（ ）
Ⅰ.期现套利
Ⅱ.跨期套利
Ⅲ.跨商品套利
Ⅳ.跨市场套利
A.A：Ⅰ.Ⅱ
B.B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]套利组台，是局A足（ ）三个条件的证券组台。
Ⅰ.该组合中各种证券的权数满足W1＋W2＋…WN=0
Ⅱ.该组合因素灵敏度系数为零，且即w1b1＋W2b2＋…＋WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数
Ⅲ.该组合具有正的期望收益率，即W1Er1＋W2Er2＋…＋WNErN>0：其中，Eri表示证券i的期望收益率
Ⅳ.该组合中各个证券的权数满足W1>W2>W3…>Wn
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]套利定价模型在实践中的应用，通常包括( )。
Ⅰ 检验资本市场线的有效性
Ⅱ 分离出那些统计上显著地影响证券收益的主要因素
Ⅲ 检验证券市场线的有效性
Ⅳ 明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]套利定利理论的假设条件包括（ ）。
Ⅰ.工.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
Ⅱ.所有证券的收益都受至少一个共同因素的影响
Ⅲ.投资者能够发现市场强是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
Ⅳ.投资者以收益率的均值和方差为基础选择投资组合
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]统计套利在方法上可以分为( )。
Ⅰ．B中性策略
Ⅱ．维护策略
Ⅲ．折中策略Ⅳ．协整策略
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
[不定项选择题]套利头寸的了结方式有( )。
Ⅰ 套期头寸展期为下一最近交割的期货合约
Ⅱ 互换了结
Ⅲ 持有头寸直到交割时间
Ⅳ 交割期前了结
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]套利定价理论的假设条件（ ）
Ⅰ.投资者是追求收益的
Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。
Ⅳ.投资者是厌恶风险的。
Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式：ri=ai+biFl+εi4
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
[不定项选择题]跨市场套利包括（ ）
Ⅰ.正向套利
Ⅱ.反向套利
Ⅲ.买入套利
Ⅳ.卖出套利
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[不定项选择题]股指期货套利的研究主要包括（ ）。
Ⅰ.现货构建
Ⅱ.套利定价
Ⅲ.保证金管理
Ⅳ.冲击成本
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]股指期货套利的研究主要包括（ ）。
Ⅰ.现货构建
Ⅱ.套利定价
Ⅲ.保证金管理
Ⅳ.冲击成本
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]实施套利策略的主要步骤包括（ ）
Ⅰ.机会识别
Ⅱ.历史确认
Ⅲ.基金持仓验证
Ⅳ.基本面因素分析
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]此时治疗主要包括
A.严格控制液体负荷
B.降低颅内压
C.抑制交感神经功能
D.保护心脏功能
E.积极呼吸支持
[不定项选择题]三级预防包括
A.锻炼、健康教育、定期检查
B.预防接种、营养、锻炼
C.疾病诊断及治疗
D.营养、锻炼、健康教育、预防接种
E.定期检查、新生儿筛查
[不定项选择题]一级预防包括
A.锻炼、健康教育、定期检查
B.预防接种、营养、锻炼
C.疾病诊断及治疗
D.营养、锻炼、健康教育、预防接种
E.定期检查、新生儿筛查
