更多"[单选题]由三种债券构成的证券组合中,三种债券的比例分别为20%、20"的相关试题:
[单选题]某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以()。
Ⅰ.买入国债期货
Ⅱ.买入久期为8的债券
Ⅲ.买入CTD券
Ⅳ.从债券组合中卖出部分久期较小的债券
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]久期配比策略只要求负债的久期( )债券投资组合的久期即可,因而有更多的债券可供选择。
A.大于
B.小于
C.等于
D.没关系
[单选题]多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。
Ⅰ证券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅲ债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
Ⅳ债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
[判断题]对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。( )
A.正确
B.错误
[单选题]多重负债下的组合免疫策助组合应满足的条件有( )。
Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[不定项选择题]某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以( )。
Ⅰ 买入国债期货
Ⅱ 买入久期为8的债券
Ⅲ 买入CTD券
Ⅳ 从债券组合中卖出部分久期较小的债券
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]( )只要求负债的久期和债券投资组合的久期相同即可。
A.所得免疫策略
B.久期配比策略
C.面值免疫策略
D.现金配比策略
[不定项选择题]多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。
Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[不定项选择题]多重负债下的组合免疫策助组合应满足的条件有( )。
Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等
Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广
Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等
Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[多选题]由股票和债券构成的收入型证券组合追求( )。
A.股息收益
B.资本利得
C.资本升值
D.利息
[不定项选择题]当由多种证券(不少于三种证券)构成证券组合时,组合可行域是所有合法证券组合构成的坐标系中的一个区域满足一个共同的特点( )。
Ⅰ.左边界呈线性
Ⅱ.左边界向外凸
Ⅲ.左边界向内凹
Ⅳ.左边界没有规律
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[多选题]现金流匹配法要求债券资产组合的久期与债券的期限一致。 ()
A.A
B.B
[单选题]当由多种证券(不少于三种证券)构成证券组合时,组合可行域是所有合法证券组合构成的坐标系中的一个区域满足一个共同的特点( )。
Ⅰ.左边界呈线性
Ⅱ.左边界向外凸
Ⅲ.左边界向内凹
Ⅳ.左边界没有规律
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[单选题]债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。
A.(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2
B.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
C.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值
D.(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值