更多"[单选题]投资组合理论体现在()阶段。"的相关试题:
[单选题]投资组合理论体现在()阶段。
A.资产负债风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产风险管理模式
D.全面风险管理模式
[单选题](2017年)投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（）的投资目的。
A.利润最大化
B.分散风险、提高效率
C.财富最大化
D.无风险
[单选题]投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（ ）的投资目的。
A.利润最大化
B.分散风险、提高效率
C.财富最大化
D.无风险
[单选题]按照证券投资组合理论，投资于
A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。
A.若
A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若
A.B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
B.若
C.B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[单选题]现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（ ）。
A.系统风险和不可分散风险
B.非系统风险和可分散风险
C.系统风险和市场风险
D.系统风险和非系统风险
[判断题]投资组合理论表明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而 是在很大程度上取决于证券之间的相关关系。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]投资组合理论告诉我们，把适当的投资项目组合起来，可以获得高额的投资收益。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合理论体现在( )。
A.全面风险管理模式阶段
B.资产风险管理模式阶段
C.负债风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段
[判断题]按照投资组合理论，每个投资者拥有同一个风险证券组合的可行域。()
A.正确
B.错误
[判断题]根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?
A.正确
B.错误
[单选题]投资组合理论用( )来度量投资的预期收益水平。
A.收益率的方差
B.收益率的标准差
C.期望收益率
D.收益率的算术平均
[判断题]投资组合理论认为投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。(?)?
A.正确
B.错误
[单选题]根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.等于0
[单选题]马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。
A.厌恶风险
B.喜好风险
C.厌恶投资
D.喜好投资
[单选题]现代投资组合理论的开端是（ ）。
A.1952年马科维茨“资产组合的选择”
B.1963年威廉·夏普“单因子模型”
C.1966年简·莫辛“资本资产定价模型”
D.1976年斯蒂芬·罗斯“套价定价理论”
