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[单选题]某投资者对风险毫不在意,只关心期望收益率,那么该投资者无差异曲线为()。
A.一根竖线
B.一根横线
C.一根向右上倾斜的曲线
D.一根向左上倾斜的曲线
[单选题]某投资者对期望收益率毫不在意,只关心风险,那么该投资者的无差异曲线为( )。
A.一根竖线
B.一根横线
C.一根向上倾斜的曲线
D.一根向左上倾斜的曲线
[单选题]收益率曲线可以分为( )。
Ⅰ拱形收益率曲线
Ⅱ上升收益率曲线
Ⅲ反转收益率曲线
Ⅳ水平收益率曲线
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单选题]在马可维茨理论中,由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险,因此在给定相同期望收益率水平的组合中,投资者会选择方差( )的组合。
A.最大
B.最小
C.适中
D.随机
[单选题]( )是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。
A.最优投资组合
B.收益最大投资组合
C.风险最小投资组合
D.有效投资组合
[单选题]证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5,无风险收益率为0. 05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。
A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断
[单选题]( )是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。
A.最优投资组合
B.收益最大投资组合
C.风险最小投资组合
D.有效投资组合
[单选题]利率风险按照来源不同可以分为( )。
①重新定价风险
②收益率曲线风险
③基准风险
④期权性风险
A.①②③④
B.①②③
C.②③
D.①③④
[单选题]某债券的收益率为0.12,风险系数β为1.3,假定无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15,此时投资者最佳决策是( )。
A.买入该证券,因为证券价格被低估了
B.买入该证券,因为证券价格被高估了
C.卖出该证券,因为证券价格被低估了
D.卖出该证券,因为证券价格被高估了
[单选题]在同一风险水平下能够使期望投资收益率_的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险_的资产组合共同形成了有效市场前沿线。( )
A.最小化,最大
B.最大化,最大
C.最大化,最小
D.最小化,最小
[单选题]证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券()。
A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断
[单选题]利率风险具体有( )。
Ⅰ重新定价风险
Ⅱ收益率曲线风险
Ⅲ基准风险
Ⅳ期权性风险
Ⅴ商品价格风险
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
[单选题]债券期限越长,其收益率越高。这种曲线形状是( )收益率曲线类型。
A.正常的
B.相反的
C.水平的
D.拱形的
[单选题]证券X期望收益率为0.11, β值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券()。
A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断
[单选题]在同一风险水平下能够令期望投资收益率()的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险()的资产组合形成了有效市场前沿线。
A.最小,最大
B.最大,最大
C.最大,最小
D.最小,最小
[单选题]证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。
A.被低估
B.被高估
C.定价公平
D.价格无法判断