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[单选题]某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为( )。
A.1
B.10
C.20
D.无法计算
[单选题]无论如何组合,如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时,这两个证券的相关系数()。
A.等于-1
B.大于等于零且小于1
C.大于-1且小于0
D.等于1
[单选题]假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合X的β系数比资产组合Y高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是()。
A.资产组合X的业绩较好
B.资产组合Y的业绩较好
C.资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D.资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
[单选题]两个收益完全负相关的证券组成的资产组合,最小方差资产组合的标准差是()
A.0
B.1
C.大于 0
D.等于两种证券标准差之和
[不定项选择题]有效证券组合的特征包括( )。
Ⅰ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中,其风险收益率是最高的
Ⅱ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中,其期望收益率是最高的
Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中,其方差(从而标准差)是最大的
Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中,其方差(从而标准差)是最小的
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ
[单选题]有效证券组合的特征包括( )。
Ⅰ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中,其风险收益率是最高的
Ⅱ.在方差(从而给定了标准差)水平相同的组合中,其期望收益率是最高的
Ⅲ.在期望收益率水平相同的组合中,其方差(从而标准差)是最大的
Ⅳ.在期望收益率水平相同的组合中,其方差(从而标准差)是最小的
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ
[判断题]对任何两个性质相同的变量数列,都可以采用标准差来比较其平均数的代表性。( )
A.正确
B.错误
[判断题]资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()
A.正确
B.错误
[判断题]当相关系数小于1大于-1时,证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。
A.正确
B.错误
[判断题]期望值法判断投资方案优劣的标准是:期望值相同、标准差小的方案为优;标准差相同、期望值大的方案为优;标准差系数小的方案为优。( )
A.正确
B.错误
[多选题]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
[单选题]某投资组合是有效的,其标准差为18%,市场组合的预期收益率为17%,标准差为20%,无风险收益率为5%。根据市场线方程,该投资组合的预期收益率为()。
A.18.33%
B.12.93%
C.15.8%
D.19%
[单选题]已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6, 市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。
A.0.4
B.1.6
C.1.5
D.1